파라볼릭 SAR(Parabolic SAR)은 **가격 차트 위에 점으로 표시되어 추세 방향과 트레일링 스톱을 동시에 보여주는 지표**입니다. J. 웰스 와일더가 개발했으며, 점이 가격 아래에 있으면 상승 추세, 위에 있으면 하락 추세를 의미합니다. 추세가 뚜렷한 시장에서 효과적입니다.
파라볼릭 SAR의 기초
파라볼릭 SAR이란?
Parabolic Stop And Reverse — 추세 방향을 파악하고 손절가를 자동 조정하는 지표입니다.
기본 원리
핵심 개념:
"점이 추세를 따라간다"
SAR 점의 위치:
점이 가격 아래: 상승 추세 → 매수 포지션
점이 가격 위: 하락 추세 → 매도 포지션
점이 반대편으로 전환: 추세 전환 신호
→ 직관적이고 간단한 해석
가속 인자(AF):
시작값: 0.02
증가폭: 0.02 (새로운 극단가 갱신 시)
최대값: 0.20
→ 추세가 강해질수록 점이 빠르게 따라옴
SAR의 특징:
파라볼릭(포물선) 형태로 이동
추세 초반: 점이 천천히 이동
추세 중반: 점이 빠르게 이동
→ 시간이 지날수록 손절가를 좁힘
→ "시간은 돈이다"라는 철학파라볼릭 SAR 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 개발자 | J. 웰스 와일더 |
| 기본값 | AF 0.02~0.20 |
| 해석 | 점의 위치로 추세 판단 |
| 용도 | 트레일링 스톱, 추세 전환 |
| 적합시장 | 뚜렷한 추세장 |
매매 신호
매매 신호:
1. 점 전환 (기본 신호)
점이 위→아래: 매수 신호 (상승 전환)
점이 아래→위: 매도 신호 (하락 전환)
→ 가장 단순한 신호
2. 트레일링 스톱
상승 추세 중:
SAR 점 = 손절가
주가가 SAR 점까지 하락하면 매도
→ 추세를 타면서 이익 보호
하락 추세 중:
SAR 점 = 숏커버 가격
주가가 SAR 점까지 상승하면 매수
→ 하락 추세를 타면서 손실 제한
3. SAR 간격
점과 주가 간격이 큼: 추세 강함
점과 주가 간격이 작음: 추세 약화
점이 가까워지면 전환 임박
→ 추세 강도 파악
매매 전략:
매수: 점이 아래로 전환 시
익절: 점이 위로 전환 시 (자동)
손절: SAR 점 도달 시
→ 기계적 매매 가능실전 활용 전략
전략 1: 순수 SAR 시스템
점 전환 시 매수/매도
기계적으로 따름
→ 간단하지만 횡보장에서 손실
전략 2: SAR + ADX
ADX > 25 (추세 강함): SAR 사용
ADX < 25 (횡보): SAR 사용 중지
→ 횡보장 필터링
전략 3: SAR + 이동평균선
주가 > 50일선: SAR 매수 신호만 사용
주가 < 50일선: SAR 매도 신호만 사용
→ 큰 방향 필터
전략 4: 트레일링 스톱
매수 후 SAR 점을 손절가로 활용
주가 상승하면 SAR도 상승
→ 이익이 자동으로 보호됨
매개변수 조정:
보수적: AF 0.01~0.10 (느린 전환)
기본: AF 0.02~0.20 (표준)
공격적: AF 0.04~0.40 (빠른 전환)
→ 투자 스타일에 맞게 조정장단점
장점:
1. 직관적
점만 보면 추세 파악
초보자도 쉽게 이해
→ 시각적 명확성
2. 자동 손절
트레일링 스톱 자동 계산
감정 개입 없이 기계적 손절
→ 리스크 관리 용이
3. 추세 추종
강한 추세에서 우수한 성과
추세를 끝까지 탈 수 있음
→ 트렌드 트레이딩에 적합
단점:
1. 횡보장에서 최악
잦은 허위 신호
왕복 손실 반복
→ 가장 큰 약점
2. 후행성
추세 전환 후에야 점 이동
초반 이익 놓침
→ 완벽한 타이밍 불가
3. 매개변수 민감
AF 값에 따라 크게 달라짐
최적값을 찾기 어려움
→ 과최적화 리스크핵심 정리
- 파라볼릭 SAR은 점으로 추세와 손절가를 동시에 보여주는 지표
- 점이 가격 아래면 상승, 위면 하락 추세
- 트레일링 스톱으로 자동 이익 보호 기능
- 뚜렷한 추세장에서 효과적, 횡보장에서 취약
- ADX, 이동평균선과 조합하여 횡보장 필터링
- 기계적 매매 시스템에 적합
- AF 매개변수를 투자 스타일에 맞게 조정
면책 조항: 본 내용은 투자 교육 목적으로 작성되었으며, 특정 투자 상품의 추천이나 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에는 위험이 따르며, 원금 손실의 가능성이 있습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.