프랙탈 분석은 **시장의 자기유사성을 활용하여 다양한 시간 프레임에서 가격 패턴을 분석하는 방법**입니다. 1분봉부터 월봉까지 유사한 패턴이 반복되는 특성을 이용하며, 멀티프레임 분석으로 추세와 매매 타이밍을 동시에 파악할 수 있습니다.
프랙탈 분석의 기초
프랙탈이란?
Fractal — 부분이 전체와 유사한 형태를 가지는 기하학적 구조입니다.
기본 원리
핵심 개념:
"부분이 전체를 닮는다"
프랙탈의 특성:
1. 자기유사성: 부분과 전체가 유사
2. 척도 불변성: 확대해도 비슷한 패턴
3. 비선형성: 작은 변화가 큰 결과
→ 시장도 프랙탈적 특성 보유
시장의 프랙탈:
1분봉 차트 ≈ 일봉 차트 ≈ 주봉 차트
→ 시간 간격이 달라도 유사한 패턴
→ 추세, 지지/저항, 패턴이 반복
윌리엄스의 프랙탈:
고점 프랙탈: 양옆 2개씩 낮은 고점
저점 프랙탈: 양옆 2개씩 높은 저점
→ 간단한 전환점 신호프랙탈 분석 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 창시자 | Benoit Mandelbrot |
| 핵심개념 | 자기유사성 |
| 활용 | 멀티프레임 분석 |
| 차원 | 1.0 |
| 도구 | 프랙탈 차원, Hurst 지수 |
멀티프레임 분석
분석 방법:
1. 상위 프레임 (주봉/월봉)
큰 추세 파악
주요 지지/저항 확인
방향 결정
→ "어디로 가는가"
2. 중위 프레임 (일봉)
추세 내 매매 구간 파악
패턴 분석
진입 타이밍 대략 결정
→ "언제 들어갈 것인가"
3. 하위 프레임 (60분/15분)
정밀 진입 시점
손절가 설정
익절 타이밍
→ "어디서 들어갈 것인가"
규칙:
상위 프레임 추세 ↑ → 하위에서 매수만
상위 프레임 추세 ↓ → 하위에서 매도만
→ 큰 흐름에 역행하지 않기
예시:
월봉: 상승 추세 (목표: 100,000원)
주봉: 조정 후 반등 (매수 구간)
일봉: 저점 확인, 매수 신호
60분봉: 정밀 진입점 결정
→ 상위에서 방향, 하위에서 타이밍Hurst 지수
Hurst 지수 (H):
H = 0.5: 랜덤 워크 (무작위)
H > 0.5: 지속성 (추세 지속)
H < 0.5: 반전성 (평균 회귀)
활용:
H > 0.6: 추세장 → 추세 추종 전략
H < 0.4: 횡보장 → 평균 회귀 전략
H ≈ 0.5: 불확실 → 관망
계산:
R/S 분석법 (Rescaled Range)
과거 데이터로 H 계산
→ 현재 시장 상태 파악핵심 정리
- 프랙탈은 부분이 전체와 유사한 구조, 시장도 프랙탈적 특성 보유
- 1분봉~월봉까지 유사한 패턴이 반복
- 멀티프레임 분석으로 추세와 타이밍 동시 파악
- 상위 프레임에서 방향, 하위에서 타이밍 결정
- Hurst 지수로 추세장과 횡보장 구분 가능
- 프랙탈 차원으로 시장의 복잡성 측정
- 단일 프레임 분석보다 멀티프레임 분석이 우수
면책 조항: 본 내용은 투자 교육 목적으로 작성되었으며, 특정 투자 상품의 추천이나 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에는 위험이 따르며, 원금 손실의 가능성이 있습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.